「最低利益は、心配したくないし、安全を第一に考える受動的な投資家のためのものです。

最大の利益は、株式市場を分析する優れた知的能力とスキルです。それを持っている投資家次第だと言えます。」

-ベンジャミン・グラハム

株式市場の皆さん

良い利益を上げていますか？

過去11年間の個人投資家の口座を分析したところ、個人投資家の10人に4人が損失を出していると言われています。10人中6人が予想以上に利益を上げていますよね？あなたは6グループに入っていますか？

しかし、2020年に新市場に参入した「ジュリニィ」は 強気相場でも10人中6人が負けた彼らは見たと言われています。利益を上げる個人投資家とお金を失う個人投資家の違いは何ですか？

すべての株式投資家の年率は15.7％以上です

収益率を達成する義務があります。

それが何であれ、株式に投資するすべての投資家 年利回り15.7％以上を達成する義務あります。

「うん、何を言ってるの？年利が 10% しかないのは素晴らしいことじゃないですか？」

この質問をしたことはありますか？

「韓国の全株式の平均利回りはどれくらいですか？それを数日保有した後、平均して何パーセントの利益を上げましたか？」

この質問の答えを知っていますか？どうすれば答えを見つけることができますか？株式データを利用したPythonクオンツ分析ですぐに取得できます。それでは、すべての株の平均利回りを見てみましょう。

平均値と中央値を使用した分析

待ってください。結果を確認する前に、事前に知っておく必要のあることが2つあります。久しぶりに数学の概念を飛ばすのが怖いですか？ちょっと見れば誰でも理解できるとても直感的な概念なので、ちょっと読んでみてください。

最初の辞書式は 平均値セット 中央値 というコンセプトです

平均値: 複数の数値の「平均」は、すべての数値を加算し、数値の数で割ることによって求められます。
中央値: 複数の数値の中間値。すべてのデータをサイズ順にソートし、シーケンスの中央にある数字を選択します。(中央のデータが 2 の場合は、2 つの数値の平均)

グラフの平均値と中央値の例を次に示します。

그림으로 평균값과 중앙값의 예시

平均値と中央値は、データの分布を理解する上で重要なヒントです。平均値と中央値を比較することで、データのどの部分が大きすぎるか小さすぎるかを推定できます。

中央値 < 平均

: データの一部は非常に大きな値で、残りは通常小さい値です

중앙값 < 평균값

中央値 > 平均

: データの一部は非常に小さい値で、残りは通常大きな値です

중앙값 > 平均値」alt= 平均値" >

平均値と中央値の関係から、この数値統計は 特に、一部のデータには大きな値がありますそれどころか、持っているかどうか 特に、一部のデータは値が小さい持っていれば見積もりできます。

これを見るのは、シミュレーションでさまざまな株の利回りを見るときに役立ちます。20株の平均利回りが 20% の場合、ほとんどの株の利回りが本当にそれほど良いのか、それとも一部の株が急騰したためにこの平均利回りが導き出されているのかを判断できます。

第4四分位図とボックスプロット (ボックスプロット)

2つ目の事前知識とは 第4四分位図とボックスプロット (ボックスプロット) これです。

第 4 四分位数 (四分位数): データはサイズ順に並べられ、その順序は4つの部分に分割され、各四分位数のその順序に対応する数字を第4四分位数と呼びます。

4분위 수치 (quartile)

順序を 4 つの部分に分割する 4 番目の四分位数 [3、12、21、40、72] は 4 番目の四分位数です。

第4四分位数も難しい概念ではありませんよね？ 数字は順番に列挙されており、4つに分かれている標準数は四分位数です。50% に相当する数値は中央値です。中央値と同様に、数値の数が正確に分割されていない場合は、4 番目の四分位数の値が適切に平均化されて 4 番目の四分位数になります。

ボックスプロット (ボックスプロット): これは、以下に示すように、第4四分位数の良好な統計を示すグラフです。

4분위 수치에 대해 박스와 선 형태로 표시합니다.

4 番目の四分位数の値は、ボックスと線で表示されます。

ボックスプロットでは、前回のマッチで得られた第4四分位数字 [3、12、21、40、72] がボックスとラインとして表示されているのがわかりますよね？（緑の三角形は「平均値」を意味します。 平均値が中央値よりも大きいため、一部のデータは大きいと推測されますできます。)

このように、ボックスプロットはデータの第4四分位数を読みやすく描画します。 データが置かれている場所の分布を推定できるようにするため それが実現します。ここでは、地面の理解と活用を助けるために横にグラフを描きましたが、シミュレーション結果では縦に箱ひげ図を描きます。

過去 10 年間の利回り分析

さて、すべての事前知識を学んだところで、過去10年間の韓国の全株式の利回り分析を見てみましょう。下の図は、過去10年間の実際の株式データを使用してPythonクオンツ分析を行った結果を示しています。

수익률 분석

保有期間別の平均収益値、中央値

Edit Image Info

すべての株式が同じ株式に1年間投資されていると仮定します （約240営業日保有）、および過去10年間の平均利回り 15.73% そうだった。

株の分析、売買、売買の手間がかかりません！ これで、リターンを15.73％以上増やす必要がある理由がわかりましたよね？

量子分析による探索

株式市場の原則

このような驚異的なリターンを除いて、リテンション日ごとに一貫した結果が得られます。これは、すべての期間において、利回りの「平均値」が「中央値」よりも高いという現象です。これは つまり、当社の株式市場の利回りは、一部の株式の高利回りと残りの株式の利回りの組み合わせです。そうします。

平均して、数日間保有したすべての人がプラスのリターンを示しました。これは、一部の株が大幅に上昇し、全体の平均利回りが上昇した結果です。これが私たちが引き出すことができる一つの重要な教訓です。 「ストップロス」は不可欠ですそれでおしまい。

株式市場は、ほんの数株の大幅な上昇により全体的に上昇を記録しました。したがって、この株が上昇するのを無条件に待つのではなく、間違った株を選んだ場合、 新しい強気株を探して出発するのが賢明かもしれません。それでおしまい。私たちが選んだ株がお金を失っている場合はなおさらですよね？

このほかにも、検証結果からわかった結論としては、以下のようなものがあります。

利益取引の平均利回りは中央値よりも高くなっています。これは、一部の株が大幅に上昇することを示しています。
損失を出す取引の平均リターンは中央値よりも低いです。これは、一部の株が大幅に下落していることを示しています。
一般的に、保有期間が長いほど、平均利回りは高くなります。ただし、勝率（利益確率：0% 以上の利益を記録する確率）はかなり低くなります。
利益取引の平均値と中央値の差は、損失取引の平均値と中央値の差よりもはるかに大きいです。これは、一部の株に向けられた利益取引の大幅な利益の傾向がはるかに強いことを示しています。

調子はどう？クオンツ投資の分野では非常に基本的な分析と結果ですが、大した意味はないですよね？Pythonでクオンツ投資分析を学べば、これらの基本の基本的な分析だけでなく、 アイデアや投資戦略をバックテストし、結果を徹底的に分析するできるでしょう。:)

戦場のような株式市場に投資するクオンツという独自の武器で、 優れた知的能力と技術により最大の利益を実現試してみてください。

既存のAIクオンツとPythonを使用したクオンツ投資について学ぶ

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