많은 사람이 과거 데이터보다 앞으로의 전망이 중요하다고 말합니다.
물론 시장은 과거와 똑같이 반복되지 않습니다.
하지만 저는 전망만으로 시스템을 설명하는 것도 충분하지 않다고 생각합니다.
가격의 모양은 달라져도 시장 참여자의 심리는 반복됩니다.
상승 뒤의 과신, 급락 때의 공포, 손실 뒤의 조급함,
놓친 기회를 따라가는 행동은 시대가 바뀌어도 계속 나타납니다.
퀀트알파는 이런 투자심리와 반복되는 시장 패턴을,
데이터로 확인하며 만들어졌습니다.
현재 적용할 최신 검증 기준은,
2022년 1월 1일부터 2026년 9월 1일까지입니다.
누적 수익률 +3,240.97%,
미실현 손익을 포함한 평가자산 기준 MDD 36.06%,
Profit Factor 2.82입니다.
이 숫자를 수익 보장으로 제시하는 것은 아닙니다.
누적 수익률만 보면 얼마나 깊은 손실 구간을 견뎌야 했는지 보이지 않고,
MDD만 보면 그 이후 회복 과정이 보이지 않습니다.
그래서 수익률, 낙폭, 거래 흐름을 함께 봐야 합니다.
“왜 2022년부터입니까?”라는 질문도 필요합니다.
2022년은 현재 공개 검증 데이터의 시작점이며,
가상자산 시장의 급격한 디레버리징과 여러 형태의 상승·하락·횡보를 포함합니다.
그렇다고 2022년 이전의 모든 시장까지 완벽하게 이겼다는 뜻은 아닙니다.
모든 과거를 이기는 전략이 있다고 주장하는 순간 오히려 검증을 의심해야 합니다.
과거 데이터는 미래를 예언하는 답안지가 아닙니다.
시스템이 어디에서 강했고 어디에서 흔들렸는지 확인하는 기록입니다.
퀀트알파 개발진은 이 기록을 숨기지 않고,
앞으로도 수정이 필요한 부분을 계속 분석하고 업데이트할 것입니다.
좋은 말보다 한 번의 실제 기록이 더 정확합니다.
백문이불여일견.
수익률 숫자 하나가 아니라,
그 숫자가 만들어진 전체 과정을 보여드리는 이유입니다.
누적 수익률이 크면 가장 먼저 눈에 들어옵니다.
하지만 복리 결과는 운용 기간과 레버리지,
손실 이후 회복 과정의 영향을 크게 받습니다.
같은 누적 수익률이라도 중간에 계좌가 얼마나 흔들렸는지에 따라,
실제 사용자가 경험하는 난이도는 전혀 달라집니다.
그래서 MDD를 함께 봅니다.
MDD는 고점의 평가자산에서 이후 저점까지 얼마나 감소했는지를 보여줍니다.
현재 고정 검증의 MDD 36.06%는 결코 가벼운 숫자가 아닙니다.
실제 운용에서 이 정도의 평가손실을 경험한다면,
시스템을 계속 믿고 유지하기 어려울 수 있습니다.
Profit Factor 2.82는 전체 이익 거래 금액과,
전체 손실 거래 금액의 관계를 보여주는 지표입니다.
그러나 이 수치 역시 거래 순서와 손실 지속 기간을 말해 주지는 않습니다.
따라서 누적 수익률, MDD, Profit Factor 중,
하나만 골라 시스템을 평가해서는 안 됩니다.
2022년을 시작점으로 삼은 것은,
이전 시장을 무시하기 위해서가 아닙니다.
현재 공개하는 전략 버전과 데이터 조건을 동일하게 적용해,
비교할 수 있는 고정 검증 구간으로 정했기 때문입니다.
이 기간에는 강한 하락과 회복, 상승, 횡보가 함께 포함되어 있어,
한 방향의 장세만 골라 보여주는 자료는 아닙니다.
그럼에도 2022년 이전 결과를 묻는 것은 당연합니다.
이에 대한 정직한 답은, “모든 과거 구간을 완벽하게 통과했다”고,
포장하는 것이 아닙니다.
오래된 데이터는 개발 과정에서 약점을 찾는 자료로 계속 확인할 수 있지만,
현재 공개 검증과 동일한 품질과 조건으로 비교할 수 있는지는 별도로 검토해야 합니다.
고정 검증과 매매달력도 구분해야 합니다.
고정 검증은 특정 종료 시점에서 버전과 조건을 고정해 비교하기 위한 기준입니다.
매매달력은 시간이 지나면서 새로운 거래가 추가되는 현재 스냅샷입니다.
두 숫자를 섞으면 좋은 시점의 수치만 선택해 보여주는 문제가 생길 수 있습니다.
제가 데이터를 중요하게 보는 이유는 과거가 미래와 같다고 믿기 때문이 아닙니다.
말로 설명한 철학이 실제 규칙과 결과에서도,
일관되게 나타났는지 확인할 수 있기 때문입니다.
데이터는 자랑이 아니라 반박의 대상이어야 합니다.
어떤 기간이 결과를 만들었는지,
어디에서 크게 흔들렸는지 계속 질문해야 합니다.
퀀트알파 역시 아직 수정해야 할 부분이 있습니다.
앞으로 새로운 형태의 시장이 나타나면 지금의 결과와 다르게 움직일 수 있습니다.
그래서 검증 자료를 완성 증명서가 아니라 현재까지의 성적표로 공개합니다.
성적표가 좋았다는 이유만으로 공부를 멈출 수 없듯, 시스템도 계속 점검해야 합니다.