퀀트알파 이야기-11 백문이불여일견, 말보다 데이터를 먼저 보여드리는 이유많은 사람이 과거 데이터보다 앞으로의 전망이 중요하다고 말합니다.
물론 시장은 과거와 똑같이 반복되지 않습니다.
하지만 저는 전망만으로 시스템을 설명하는 것도 충분하지 않다고 생각합니다.
가격의 모양은 달라져도 시장 참여자의 심리는 반복됩니다.
상승 뒤의 과신, 급락 때의 공포, 손실 뒤의 조급함,
놓친 기회를 따라가는 행동은 시대가 바뀌어도 계속 나타납니다.
퀀트알파는 이런 투자심리와 반복되는 시장 패턴을,
데이터로 확인하며 만들어졌습니다.
현재 적용할 최신 검증 기준은,
2022년 1월 1일부터 2026년 9월 1일까지입니다.
누적 수익률 +3,240.97%,
미실현 손익을 포함한 평가자산 기준 MDD 36.06%,
Profit Factor 2.82입니다.
이 숫자를 수익 보장으로 제시하는 것은 아닙니다.
누적 수익률만 보면 얼마나 깊은 손실 구간을 견뎌야 했는지 보이지 않고,
MDD만 보면
